Les bandes de Bollinger sont de John Bollinger et sont mentionnées dans son livre ldquoBollinger sur Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Les bandes de Bollinger dans la figure suivante se composent d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux données de prix. La bande médiane est habituellement une simple moyenne mobile de 20 bars, qui sert de base pour les bandes supérieure et inférieure. Upper Band Middle Band 2 Écart-type des cours de clôture à 20 périodes Lower Band Middle Band - 2 Écart-type des cours de clôture à 20 périodes L'utilisation de la moyenne mobile des écarts-types est une méthode permettant de mesurer la volatilité des prix. Avec des prix tendanciels, les bandes seront plus larges en raison de la volatilité plus élevée des prix, plus éloignée de la moyenne, tandis que pendant les périodes de consolidation, les bandes seront plus étroites en raison de mouvements de prix plus petits plus proches de la moyenne. Cette bande passante changeante est utilisée pour les occasions de négociation basées sur la volatilité. B est une mesure de l'endroit où le prix est par rapport aux bandes externes de Bollinger et donc fortement lié à la volatilité. B est créé en tant qu'oscillateur pour montrer les situations de surcompensation et de survente lorsque le prix se rapproche ou dépasse les bandes de Bollinger supérieures ou inférieures. Pour la formule b de base, nous multiplions le résultat b par 100 pour obtenir un oscillateur se déplaçant entre 0 et 100 (avec dépassements): Appliquer quelques-uns Nous pouvons simplifier la formule avec le résultat suivant pour la formule de base (MetaStock) pour un indicateur Bollinger Bands b en utilisant les cours de clôture et une moyenne mobile simple: Comme vous pouvez le voir dans l'indicateur ci-dessus, il est le plus important Niveaux, niveaux bas, et éventuellement divergences avant le tournant des points dans le prix. Malheureusement, c'est un oscillateur très agité. Trouver les points de retournement plus importants et d'essayer de négocier avec l'indicateur b jour après jour n'est pas une tâche facile. Offre spéciale: quotCapturer le bénéfice avec l'analyse techniquequot En utilisant un prix de clôture re-calculé heikin ashi, une moyenne de TEMA et la technique du zéro-retard, nous pouvons créer cet indicateur avec des points de retournement plus clairs. Il s'agit de la formule SVEBBb modifiée: période: Entrée (quotb période: quot, 1,100,18) TeAv: Entrée (quotTema moyenne: quot, 1,30,8) afwh: Entrée (quotStandard écart élevé, .1,5,1.6 ) Afflu: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: (((OH) TMA1: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) TMA1: Tema (haC, TeAv) (Tema (ZLHA, TeAv), période) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), période, POIDS)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), période) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (Percb, afwper) 50 Comparez dans la figure suivante le BBb d'origine avec la version lissée SVEBBb. Nous diviserons ce graphique en deux parties. La première partie se termine le 9 mars 2009. En novembre, il ya eu une forte chute des prix et une certaine récupération. Le prix suivant se déplace plus bas. Qu'est-ce que l'indicateur SVEBBb vous dire dans cette période Dans la figure ci-dessus, vous pouvez voir au début une chute des prix gros et une première réaction jusqu'au début de Décembre dans un mouvement convergent avec des tops inférieurs dans le prix et l'indicateur. Le prix continue maintenant le bas dans une phase (1) et fait un bas du dessus dans le prix, mais un haut supérieur dans l'indicateur commençant de janvier 2009. Il s'agit d'une divergence inverse ou cachée pointant dans la direction d'une continuation du précédent Tendance baissière. Et une fois de plus, le prix continue le mouvement vers le bas jusqu'à la moitié de février où vous pouvez voir à nouveau la même situation avec la phase (2), avec des sommets inférieurs dans le prix et des sommets plus élevés dans l'indicateur. Une autre divergence cachée vous dire que le prix va continuer le mouvement vers le bas. Le prix fait des fonds plus bas, mais maintenant vous pouvez voir des fonds plus élevés avec la phase (3) dans l'indicateur. Il s'agit d'une divergence normale vous disant que vous devriez vous attendre à un prix en hausse maintenant. Notez que le prix est bottoming avec dojirsquos dans le tableau chandelier et le prix a été se déplaçant dans les bandes étroites Bollinger indiquant une faible volatilité depuis plus de 3 mois déjà. De toute évidence, vous pouvez ouvrir une position ici avec un très bon rapport risque-récompense, avec un achat à 2,53 et un arrêt de clôture initial à 2,38. Une entrée idéale pour ouvrir une position longue avec un risque de seulement 6. Letrsquos continue avec la figure suivante, la deuxième partie du graphique original. Phase (3) a réellement apporté un renversement de tendance et a commencé un nouveau mouvement de prix vers le haut. Il y a un bon mouvement convergent vers le haut jusqu'au début de mai avec la phase (4), montrant une divergence négative avec un dessus supérieur dans le prix mais un dessus inférieur dans l'indicateur. Cela indique une inversion des prix. Temps de prendre le profit de plus de 100 Ce qui suit est une correction de retour à la bande inférieure de Bollinger. La fin de cette correction montre avec la phase (5) une divergence positive avec des fonds inférieurs dans le prix et des fonds plus élevés dans l'indicateur. Cela pousse le prix à la hausse. Vous pourriez prendre une nouvelle position longue ici. Les sommets du prix et de l'indicateur début juin, phase finale (6) avec divergence négative, poussant le prix en baisse pour une correction plus importante. Il semble maintenant que la fin de cette correction soit atteinte avec une nouvelle divergence positive dans la phase (7). Search the InternetJohn Bollinger39s Add45ons pour MetaStock MetaStock est un fournisseur leader de logiciels de marché avec un large éventail de paquets de données du marché. Les traders de jour apprécient les données et les nouvelles de real45time dans MetaStock temps réel actionné par MetaStock XENITH. MetaStock Daily Charts et DataLink est une excellente solution pour les commerçants de fin de journée. Tous les produits MetaStock incluent des données sur le marché mondial pour analyser les stocks, les options, les devises, les matières premières, les émissaires, les devises et plus encore. Dans la Bollinger Band Tool Kit pour MetaStock, John Bollinger partage les outils qu'il utilise pour échanger avec succès sur les marchés haut, bas et latéral. Bollinger Bands sont devenus un tel outil d'analyse technique largement utilisé et accepté car ils fonctionnent si bien. Au niveau le plus simple, ils disent à l'analyste quand les prix sont élevés ou bas sur une base relative 45, mais il ya beaucoup plus d'utilisations. Le Bollinger Band System pour MetaStock add-on est un système hautement sélectif qui a été développé par MetaStock avec l'entrée de John Bollinger39 et est basé sur un ensemble différent de critères que les trois systèmes de négociation présentés dans le Bollinger Band Tool Kit ou John39s book 34Bollinger on Bollinger Bands34 ou de l'un de ses autres systèmes publiés. Ce système recherche des milliers de titres pour trouver ceux qui sont le plus susceptibles d'inverser leur tendance actuelle, et puis, de ce groupe, il sélectionne ceux qui répondent à un ensemble très sélectif de critères. Parce que le système est si sélectif, une grande base de données (environ 5000 titres) est nécessaire. Bien que ce soit un excellent système, dans certains marchés, il peut ne pas générer suffisamment de signaux pour les commerçants très actifs. Si vous n'avez pas besoin de métiers quotidiens ou sont à la recherche d'un système que vous pouvez exécuter comme une partie de votre routine d'investissement qui vous orientera vers les gagnants potentiels, c'est pour vous. Ce système de bande de Bollinger Il est très très apprécié par les utilisateurs et a remporté de nombreux prix de l'analyse technique des lecteurs Stocks Commodity Magazine. Profiting From The Bollinger Squeeze Youd être pressé de trouver un commerçant qui n'a jamais entendu parler de John Bollinger et ses groupes homonymes . La plupart des programmes de cartographie comprennent Bollinger Bands - de tous les indicateurs techniques - mais bien que ces bandes sont parmi les plus utiles si appliqué correctement. Ils sont aussi parmi les moins bien compris. Un bon moyen d'obtenir une poignée sur la façon dont les bandes fonctionnent est de lire le livre Bollinger sur Bollinger Bands, dans lequel Bollinger lui-même explique pourquoi et pourquoi utiliser les bandes. Selon Bollinger, theres un modèle qui soulève plus de questions que tout autre aspect de bandes de Bollinger. Il l'appelle le Squeeze. Comme il le dit, ses bandes sont entraînées par la volatilité, et le Squeeze est un pur reflet de cette volatilité. Ici, nous regardons le squeeze et comment il peut vous aider à identifier les évasions. Les bandes de Bollinger utilisent des bandes de déviation standard supérieure et inférieure ainsi qu'une bande moyenne mobile simple autour du prix pour identifier les points de volatilité élevés et faibles. Bien qu'il puisse être difficile de prévoir les prix et les cycles de prix futurs, les changements de volatilité et les cycles sont relativement faciles à identifier. C'est parce que les actions alternent entre les périodes de faible volatilité, suivies par les périodes de forte volatilité, et ainsi de suite - tout comme le calme avant la tempête et l'inactivité inévitable par la suite. Voici une équation de compression: Bollinger Band (Top Bollinger Band (20 périodes)) - Bottom Bollinger Band (20 périodes) Simple Moving Average Close (20 périodes) Un candidat squeeze est identifié quand la bande passante est à un niveau bas de six mois, Faible valeur. Lorsque les bandes de Bollinger sont éloignées, la volatilité est élevée, et quand elles sont rapprochées, elle est faible. Une compression est déclenchée lorsque la volatilité atteint un niveau bas de six mois et est identifiée lorsque les bandes de Bollinger atteignent une distance minimale de six mois. La prochaine étape pour décider de quelle manière les stocks vont une fois qu'ils éclatement est un peu plus difficile. Bollinger suggère que, pour déterminer la direction de l'éclatement, il est nécessaire de rechercher d'autres indicateurs pour confirmation. Il suggère d'utiliser l'indice de force relative avec un ou deux indicateurs basés sur le volume tels que l'indice d'intensité intraday (développé par David Bostian) ou l'indice d'accumulation de distribution (développé par Larry William). S'il y a une divergence positive - c'est-à-dire si les indicateurs se dirigent vers le haut alors que le prix est en baisse ou neutre - c'est un signe haussier. Pour plus de confirmation, cherchez le volume à construire sur les jours. D'autre part, si le prix se déplace plus élevé, mais les indicateurs affichent une divergence négative, cherchez une rupture à la baisse, surtout s'il ya eu des hausses de volume croissantes sur les jours de baisse. Une autre indication de la direction de l'éclatement est la façon dont les bandes se déplacent sur l'expansion. Lorsqu'une tendance puissante naît, l'augmentation de la volatilité explosive qui en résulte est souvent si grande que la bande inférieure se tournera vers le bas dans une rupture vers le haut, ou la bande supérieure va tourner plus haut dans une rupture à la baisse. Reportez-vous à la figure 1 ci-dessous, qui présente le déroulement de mai KBH. La bande passante atteint une distance minimale en mai (indiquée par la flèche bleue dans la fenêtre 2), suivie par une rupture explosive vers le haut. Notons l'indice de force relative croissant (montré dans la fenêtre 1), ainsi que l'intensité intraday croissante (l'histogramme rouge dans la fenêtre 2) et l'indice de distribution d'accumulation (la ligne verte dans la fenêtre 2) Divergence positive avec le prix (démontrée par la ligne B). Notez la construction de volume qui s'est produite à la mi-avril à juillet. Figure 1 Graphique hebdomadaire de KB Home montrant la configuration du squeeze dans l'année qui précède mai 2003. Graphique fourni par Metastock. Une troisième condition à surveiller est quelque chose Bollinger appelle un faux tête. Il n'est pas inhabituel pour une sécurité de se tourner dans une direction immédiatement après la compression, comme si pour tromper les commerçants en pensant que l'évasion se produira dans cette direction, seulement pour inverser le cours et de faire le mouvement vrai et plus important dans la direction opposée. Les commerçants qui agissent rapidement sur le breakout se faire prendre au large, ce qui peut s'avérer extrêmement coûteux s'ils n'utilisent pas stop-loss. Ceux qui s'attendent à la fausse tête peut rapidement couvrir leur position initiale et entrer dans un commerce dans le sens de l'inversion. Dans la figure 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) semblait donner une mise en place squeeze au début de Février 2004. Bandes Bollinger étaient à une distance minimale, qui n'avait pas été vu depuis au moins un an, et il ya un six - Mois de faible bande passante (voir ligne A dans la fenêtre II). Il existe une divergence négative entre le RSI (ligne 1 de la fenêtre I), l'intensité intraday (ligne 2 de la fenêtre II), l'indice de cumul-distribution (ligne 3 ou fenêtre II) et le prix (ligne 4 de la fenêtre III) Point à une rupture vers le bas. Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours (la ligne orange dans la fenêtre de volume inférieure) sur les baisses de prix des actions, ce qui suggère une augmentation de la pression de vente, le volume se situe au-dessus des valeurs normales sur les mouvements de prix à la baisse. Enfin, la tendance à long terme est franchie à la baisse au cours de la première semaine de février. Une rupture négative serait confirmée par une pénétration dans la ligne de soutien à long terme (ligne 5 de la fenêtre III) et une augmentation continue du volume sur les mouvements descendants. Figure 2 Une compression dans la fabrication. Ici nous voyons sur le graphique hebdomadaire du graphique fourni par Metastock. Le défi réside dans le fait que le stock a montré une forte tendance à la hausse, et un pilier de l'analyse technique est que la tendance dominante continuera jusqu'à ce qu'une force égale ou supérieure opère dans la direction opposée. Cela signifie que le stock pourrait très bien faire un faux tête vers le bas à travers la ligne de tendance, puis inverser immédiatement et breakout à la hausse. Il pourrait également faux à la hausse et de s'effondrer. Bien qu'il semble à la rupture à la baisse avec un renversement de tendance, il faut attendre la confirmation qu'une inversion de tendance a eu lieu et, en cas de faux, être prêt à changer la direction du commerce à un moment de préavis. Le squeeze repose sur la prémisse que les stocks fluctuent entre les périodes de forte volatilité, suivie d'une faible volatilité. Les actions qui affichent des niveaux de volatilité bas sur six mois, comme le démontre l'étroite distance entre les bandes de Bollinger, démontrent généralement des ruptures explosives. En utilisant des indicateurs non-colinéaires, un investisseur ou un négociant peut déterminer dans quelle direction le stock est le plus susceptible de se déplacer dans l'évasion suivante. Avec un peu de pratique en utilisant votre programme de cartographie préféré, vous devriez trouver le squeeze un complément bienvenu à votre sac de trucs de trading.
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